Alpha League Table 2024 : qui sont les champions français de l’Alpha ?

SIX a le plaisir d’annoncer la publication des résultats de l'édition 2024 du classement des meilleures sociétés de gestion actions, basé sur l'alpha, c’est-à-dire une mesure de la performance corrigée du risque, un indicateur de la surperformance du gestionnaire sur le marché.

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Communiqué aux Médias Spécialisés

SIX a lancé le classement « Alpha League Table EuroPerformance » il y a 19 ans. Fournisseur de données financières de qualité reconnue, SIX a alors identifié le potentiel d'une telle analyse sur le marché et a développé ce classement fondé sur une méthode élaborée, résultat de plusieurs années de recherche. Il est depuis devenu une référence sur le marché français. À l'heure où les formes passives d'investissement jouissent d'une popularité croissante, il est crucial de démontrer la valeur ajoutée des gestions actives à l'aide de données complètes et détaillées.

Le calcul de la valeur alpha nécessite une détermination précise des niveaux de risque. Le benchmark, qui représente les risques réels pris par le gestionnaire du fonds, est déterminé en analysant les rendements du fonds à l'aide d'une régression multi-indices sur les styles d'investissement - en utilisant la méthode « Return Based Style Analysis » du prix Nobel William Sharpe -.

Cette édition 2024, calculée sur l’année 2023, est marquée par un recul de la gestion dite active lié aux marchés financiers très indécis. Cela a entrainé une large revue des vainqueurs et l’arrivée d’une nouvelle société de gestion qui n’avait jamais fait partie du classement auparavant. Ainsi, les lauréats du prix ont prouvé que même dans un environnement soumis à de nombreuses variations et à des aléas très clivants, la gestion active sait encore se positionner et varier ses investissements. Parmi les 26 sociétés ayant obtenu une note, voici le Top 10 :

Classement ENTITE DE GESTION Fréquence Alpha Moyen Note
1 TALENCE GESTION 36,67% 4,63% 1,77%
2 FINANCIERE ARBEVEL 39,70% 3,14% 1,49%
3 LAZARD FRERES GESTION SAS 45,06% 2,54% 1,17%
4 COMGEST SA 49,01% 1,97% 0,97%
5 PALATINE ASSET MANAGEMENT 35,00% 2,36% 0,81%
6 CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT 29,14% 2,32% 0,67%
7 ODDO BHF ASSET MANAGEMENT 23,19% 3,30% 0,60%
8 BANQUE SAINT OLIVE 27,56% 2,29% 0,59%
9 DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION 55,32% 1,06% 0,59%
10 EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT SA 14,42% 4,38% 0,59%

Plus d'information : l'analyse complète et la méthodologie de l'Alpha League Table 2024.

Cette édition 2024 a démontré que, malgré un contexte difficile, un stock picking inspiré associé à une bonne connaissance de son marché de référence permet de générer de l'alpha et de reproduire cette performance dans la durée.

Philippe Hellinger, Head FR Funds Products & Press, Financial Information, SIX

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