SIX lance des indices SARON Compound pour différentes périods

Le SARON est le taux de référence en CHF qui reflète à la fois les transactions réelles et les cotations des engagements du marché interbancaire suisse sur les sous-jacents. SIX, en tant qu'administrateur de référence du SARON, fournit en outre des calculs pour un SARON composite, pour des périodes prédéfinies à terme échu au-delà du jour le jour à compter du jour courant. Ces indices composites SARON soutiennent le marché en tant que benchmarks et pour la détermination de la période d'observation d'un SARON composite utilisé dans des produits financiers comme les hypothèques, les dépôts, les obligations, les obligations à taux variable, les swaps indexés au jour le jour et les contrats à terme. «Le lancement de ces indices est une étape importante pour la transition vers le SARON et l'abandon du LIBOR», a déclaré Christian Bahr, Head Index Services chez SIX, «et les indices fournissent une transparence importante sur le taux d'intérêt du CHF pour des périodes allant au-delà du jour le jour.»

• SARON 1 month Compound indice reflète l'agrégation de tous les taux SARON quotidiens sur une période d'un mois et est calculé à terme échu. La période pour l'indice composite SARON 1 mois se termine chaque jour ouvrable d'un mois donné et commence un jour ouvrable un mois plus tôt.
• SARON 3 months Compound indice reflète l'agrégation de tous les taux SARON quotidiens sur une période de trois mois et est calculé à terme échu. La période pour l'indice composite SARON 3 mois se termine chaque jour ouvrable d'un mois donné et commence un jour ouvrable trois mois plus tôt.
• SARON 6 months Compound indice reflète l'agrégation de tous les taux SARON quotidiens sur une période de six mois et est calculé à terme échu. La période pour l'indice composite SARON 6 mois se termine chaque jour ouvrable d'un mois donné et commence un jour ouvrable six mois plus tôt.
• SARON 1 IMM Compound indice reflète l'agrégation de tous les taux SARON quotidiens sur une période d'un mois et est calculé à terme échu. La période pour l'indice composite SARON 1 IMM se termine le 3^e mercredi d'un mois donné et commence le 3^e mercredi un mois plus tôt selon le calendrier du marché monétaire international.
• SARON 3 IMM Compound indice reflète l'agrégation de tous les taux SARON quotidiens sur une période de trois mois et est calculé à terme échu. La période pour l'indice composite SARON 3 IMM se termine le 3^e mercredi d'un mois donné et commence le 3^e mercredi trois mois plus tôt selon le calendrier du marché monétaire international.

www.six-group.com/saron-compound