Reporting

Mit der zweiseitigen Abschlussmeldung können Teilnehmer einen Abschluss melden, den sie an der Börse ausserhalb des Auftragsbuchs mit einem anderen Teilnehmer getätigt haben. Das Clearing und die Abwicklung solcher Abschlüsse zwischen zwei Teilnehmern geschieht wahlweise automatisch oder manuell.

Wann können Teilnehmer eine zweiseitige Abschlussmeldung eingeben?

Zweiseitige Abschlussmeldungen können im Laufe des Börsentages von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr eingegeben werden.

Wie bestätigen Teilnehmer eine zweiseitige Abschlussmeldung?

• Die meldepflichtige Partei gibt eine zweiseitige Abschlussmeldung ein, die dann von der anderen Partei bestätigt wird.
• Beide Parteien geben ihre Seite der zweiseitigen Abschlussmeldung ein, die beiden Seiten werden gegeneinander abgeglichen («matched»).

Welche Fristen gelten für die Bestätigung und Löschung von zweiseitigen Abschlussmeldungen?

Beide Teile der zweiseitigen Abschlussmeldung können innerhalb von zwei Börsentagen abgeglichen («matched») und gelöscht werden.

Teilnehmer, die Abschlüsse ausserhalb des Auftragsbuchs tätigen, an denen Non-Securities-Händler beteiligt sind (Teilnehmer oder Reporting Member), müssen die Funktion «Einseitige Abschlussmeldung» wählen. Teilnehmer können einseitige Abschlussmeldungen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr eingeben.

Merkmale der einseitigen Abschlussmeldung:

• Der Teilnehmer gibt eine einseitige Abschlussmeldung ein, die Gegenpartei muss die einseitige Abschlussmeldung nicht bestätigen.
• Das Clearing und die Abwicklung des Abschlusses ist nur manuell möglich.

Die Korrekturfunktion dient der Korrektur der Angabe, ob es sich um ein Nostro- oder Kundengeschäft handelt (Volumen). Eine der beteiligten Parteien kann die Korrektur einer einseitigen Abschlussmeldung durchführen, die Gegenpartei muss die Korrektur nicht bestätigen.

Welches Attribut eines Abschlusses lässt sich mit der Korrekturfunktion bearbeiten?

• Auftragsvolumen (Kunden- oder Eigengeschäfte)

Die Stornierung eines an der Börse getätigten Abschlusses innerhalb und ausserhalb des Auftragsbuchs kann ausschliesslich von der Börse vorgenommen werden. Eine Stornierung führt zur Annullierung des Abschlusses und Korrektur des Volumens. Die Börse kann Transaktionen am Abschlusstag (obligatorisch für CCP-fähige Wertschriften) und am folgenden Börsentag stornieren.

Wie können Teilnehmer die Stornierung eines Abschlusses beantragen?

• Die am Abschluss beteiligten Parteien können die Stornierung mithilfe des in der «Member Section» verfügbaren Formulars beantragen.
• Die am Abschluss beteiligten Parteien können die Stornierung über das Standard Trading Interface (STI) beantragen. Stornierungsanträge über das STI können nur für Abschlüsse ausserhalb des Auftragsbuchs gestellt werden.
• Stimmt der Inhalt der Stornierungsanträge überein, führt die Börse die Stornierung des Abschlusses bis zum Ende des Börsentages aus.