Basel Data Service

Basel Data Service

Datenkonsistenz und Herkunft zur Steigerung der Kapitaleffizienz und Finanzberichterstattung

Risikomanagement bei gleichzeitiger Schaffung von Unternehmenswert

Der Basel Data Service von SIX unterstützt die aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Attribute zur Berechnung von Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken. Die genaue und konsistente Klassifizierung von Finanzinstrumenten ist eine Voraussetzung dafür, dass Institute ihre Eigenkapitalausstattung optimieren und gleichzeitig ihre Offenlegungspflichten erfüllen können.

Unser Service wurde als Antwort auf die gestiegenen Geschäftsanforderungen an Back- und Middle-Office-Prozesse zur Verwaltung von Risiko- und Berichtsdaten entwickelt. Das hilft Datenprozesse zu automatisieren, um die Komplexität der Implementierung zu reduzieren.

Unsere transparenten, erklärbaren Regelsätze, die Datenkonsistenz und die Provenienz übernehmen die "schwere Arbeit" der Daten und ermöglichen es den Kunden, sich auf die Schaffung von Geschäftswert zu konzentrieren.

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    Wenden Sie sich an unsere Experten, um zu erfahren, wie der SIX Basel Data Service Banken dabei hilft, die Datenverarbeitung zu automatisieren, manuelle Prozesse zu ersetzen, die Genauigkeit zu erhöhen und die Komplexität der Implementierung zu reduzieren.

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So profitieren Sie

Genauigkeit

Optimieren Sie die Berechnung der Eigenkapitalunterlegung und erfüllen Sie die Offenlegungspflichten

Automatisierung

Anwendung einer erklärbaren Methodik, die in Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt und automatisch entsprechend den regulatorischen Änderungen aktualisiert wird

Konsistenz

Die aufsichtsrechtlichen Datensätze sind konsistent mit unseren zugrunde liegenden Kernpreis- und Referenzdatensystemen

Warum der Basel Data Service von SIX?

Unser Basel Data Service unterstützt Banken und Finanzinstitute bei der Berechnung der Eigenkapitalanforderungen, bei der aufsichtsrechtlichen Offenlegung und beim Risikomanagement. Wir konzentrieren uns auf vier spezifische Bereiche des Basler Rahmenwerks, die in Übereinstimmung mit den EU- und Schweizer Vorschriften umgesetzt wurden. Unser flexibles Regelwerk kann angepasst werden, um zusätzliche länderspezifische Regeln zu unterstützen:

HQLA:
Identifizierung von Wertpapieren, die gemäß den aufsichtsrechtlichen Standards als hochqualitative liquide Aktiva in Frage kommen. Sowie deren Klassifizierung im Hinblick auf die definierten Stufen und die damit verbundenen Abschläge, erforderlich für die Berechnung der Liquiditätskapitalquote (LCR).

Kreditrisiko-Standardansatz:
Abdeckung der anwendbaren Instrumente und ihrer Zuordnung zu den entsprechenden aufsichtsrechtlichen Risikoklassen und -werten, einschließlich der Eignung von Sicherheiten für Reduzierung des Kreditrisikos.

Marktrisiko-Standardansatz:
Übernahme der allgemeinen und spezifischen Risikoanforderungen einschließlich der Berechnung der zugehörigen Risikokennzahlen.

Regulatorisches Kapital (BRRD II):
Schuldtitel, die als "Total Loss Absorption Capacity" in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen anrechenbar sind, und vorrangige unbesicherte (nicht bevorzugte, bail-in) Schuldtitel.

Thibaut Vidart, Product Manager, Global Market Data, SIX

SIX entschärft die Komplexität der Basler Rahmenregelungen. Unabhängig von Kreditrisiko, Marktrisiko und Liquiditätsbeurteilung stellen wir Ihnen die Daten zur Verfügung, die Sie zur Unterstützung Ihrer Geschäfte benötigen.

Darren Marsh, Senior Product Manager

Über diese Dienstleistung

Die Basler Rahmenvereinbarung stellt die Banken vor Herausforderungen, zumal die Regeln ein gewisses Maß an nationalem Ermessen zulassen, was besonders für Banken relevant ist, die in mehreren Ländern tätig sind.

Die Kapital- und Liquiditätsanforderungen wirken sich zunehmend direkt auf die Strategie und die Änderung der optimalen Portfoliozusammensetzung. Dies wiederum erfordert eine Aktualisierung der bestehenden Geschäftsprozesse und zusätzliche Datenpunkte zu deren Steuerung.

SIX Basel Data Service liefert die qualitativ hochwertigen Daten, die für eine genaue Klassifizierung von Finanzinstrumenten in vier wesentlichen Bereichen des Basler Abkommens erforderlich sind, um die Berechnung von Liquiditäts- und Kapitalanforderungen zu unterstützen: Hochwertige liquide Aktiva (HQLA), Kreditrisiko einschliesslich der Anrechenbarkeit von Sicherheiten und Marktrisiko im Rahmen des Standardansatzes sowie regulatorisches Kapital (Verlustabsorptionsanleihen). Erfahren Sie mehr in diesem Abschnitt.

 

Basel Data: Leistungsüberblick

Unser Service bietet umfassende Daten, um intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen, Risikoberichterstattung und operative Effizienz. Erfahren Sie mehr in unserem Factsheet.
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