In vierzehnten Trading InfoSnack: Cluster-struck (auf Englisch) befassen sich die Aktienexperten von SIX Swiss Exchange mit dem Einfluss verschiedener Arten von Trade Clustern auf Marktanteile, Liquidität und Ausführungsqualität sowie mit ihrem Nutzen für passive Strategien zur Auftragsallokation.

Der neue Trading InfoSnack verwendet einen dichtebasierten Clustering-Algorithmus, um zu ermitteln, wie verschiedene Arten von Trade Clustern mit kurzer Zeitdauer (Single-Trade-Cluster, Single-Venue-Cluster und Multi-Venue-Cluster) zum Marktanteil der einzelnen Handelsplätze beitragen. Dies ist ein neuartiger Ansatz zur Untersuchung von Unterschieden in der Liquidität und Ausführungsqualität zwischen verschiedenen Handelsplätzen.

Entdecken Sie in unserem neuen InfoSnack, warum die Analyse der Dynamik von Trade Clustern relevant ist um zu ermitteln, wo Aufträge platziert / hingeroutet werden müssen, um mit verschiedenen Handelsaktivitäten zu interagieren, und welche Vorteile oder Kosten bei der Ausführung zu erwarten sind.

Ralf Rühling

Die Verwendung von räumlichem Clustering zur Gruppierung von Trades in verschiedene Clustertypen ist ein nützlicher Ansatz, um die Liquidität und die Dynamik der Ausführungsqualität an verschiedenen Handelsplätzen zu ermitteln. Dies liefert äusserst relevante Erkenntnisse für die standortübergreifende passive Auftragszuweisung.

Simon McQuoid-Mason, Head Equity Products & Quant Research

Einblicke in relevante Handels- und Marktstrukturthemen

Die Trading InfoSnack Artikel sind prägnante und aufschlussreiche Research-Abhandlungen. Sie kommentieren Einflüsse auf den Handel von Schweizer Wertschriften wie marktrelevante Trends, Modelle und Mikrostrukturen und beruhen auf umfangreichen Analysen des Equities-Teams der Schweizer Börse.