SARON ist der CHF-Referenzsatz, der sowohl die abgeschlossenen Transaktionen als auch die verbindlichen Preisstellungen des zugrunde liegenden Schweizer Repo-Marktes widerspiegelt. SIX stellt als Benchmark-Administrator des SARON auch Berechnungen für einen Compounded SARON für vordefinierte historische Zeiträume über den Overnight-Tenor hinaus zur Verfügung. Auf Basis dieser Compound Rates werden weitere „SARON Compound Indizes" berechnet.
- Der SARON 1 Woche Compound Rate spiegelt die Aggregation aller täglichen SARON-Sätze über den Zeitraum von einer Woche im Verzug wider. Der Zeitraum für die SARON 1 Wochen Compound Rate endet an jedem Geschäftstag einer Woche und beginnt an einem Geschäftstag eine Woche früher.
- Die weiteren SARON 2, 9 und 12 Monate Compound Rates stellen die Aggregation aller täglichen SARON-Kurse über den Zeitraum des jeweiligen Zeitraums dar.
Die SARON Compound Indizes basieren auf den oben genannten SARON Compound Rates und stellen die Performance dar, die durch eine Investition bei täglicher Beobachtung des jeweiligen Kurses erzielt wird.
„Mit dieser Lancierung vervollständigt SIX das Angebot rund um die Swiss Reference Rates und SARON", sagt Dr. Christian Bahr, Head Index Services bei SIX, "die Laufzeiten von 1 Woche bis 12 Monate und der bereits veröffentlichte webbasierte SARON Compound-Rechner unterstreichen unser Engagement als Benchmark-Administrator."
Die SARON Compound Rates und Indizes unterstützen den Markt für das Benchmarking und sind für Finanzprodukte wie Fonds, Hypotheken, Einlagen, Anleihen, Floating Rate Notes, Swaps und Futures unerlässlich. SARON wurde 2009 eingeführt und Anfang 2020 im Rahmen der EU-Benchmark-Verordnung in das ESMA-Register aufgenommen. Durch die Bereitstellung dieser zusätzlichen Zinssätze und Indizes unterstützt SIX den Übergang weg vom CHF-LIBOR, dessen Einstellung für den 31. Dezember 2021 vorgesehen ist.
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