Alpha League Table 2024: wer sind die Alpha-Champions in Frankreich?

Heute publiziert SIX die Ergebnisse ihres diesjährigen Rankings der besten Asset Management Firmen in Frankreich. Die Basis des Rankings ist der sogenannte Alpha-Wert. Dies ist ein risikoadjustierter Leistungswert, der als Indikator aufzeigt, in welchem Mass die Leistung eines Fondmanagers diejenige des Gesamtmarkts übertrifft.

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Fachmedien-Mitteilung

SIX hat das Ranking «Alpha League Table EuroPerformance» vor 19 Jahren initiiert. Als Anbieterin von hochqualitativen Finanzdaten erkannte SIX bereits damals das Potenzial einer solchen Analyse im Markt und führte ein Ranking mit einer hochentwickelten Messmethode ein. Dieses ist im französischen Markt mittlerweile zu einem Benchmark geworden. In einer Zeit, in der sich passive Anlageformen steigender Beliebtheit erfreuen, ist es zunehmend wichtig, dass der Mehrwert von aktiven Anlageformen mit gründlichen und umfassenden Daten aufgezeigt wird.

Die Berechnung des Alpha-Werts erfordert eine präzise Ermittlung von Risikopositionen. Der Benchmark, der die vom Fondsmanager tatsächlich eingegangenen Risiken repräsentiert, wird durch eine Analyse der Fondserträge mittels einer Multi-Index-Regression auf Anlagestile bestimmt – mit der «Return Based Style Analysis»-Methode von Nobelpreisträger William Sharpe.

Die vorliegende Ausgabe 2024 basiert auf den Berechnungen für das gesamte Jahr 2023. Sie verzeichnet einen Rückgang bei aktiven Anlageformen aufgrund der sehr unbeständigen Finanzmärkte. Dies hat zu einer grossen Umverteilung der Gewinner und zum Aufstieg einer Vermögensverwaltungsgesellschaft geführt, die zum ersten Mal im Ranking vertreten ist. Die Gewinner haben dennoch bewiesen, dass sich aktive Anlageformen auch in einem sehr schwankungsanfälligen Umfeld und bei grösseren Marktereignissen immer noch positionieren und Investitionen diversifizieren können. Von den 26 Institutionen, die eine Bewertung erhalten haben, sind hier die Top 10:

Rang VERWALTUNGSEINHEIT Häufigkeit Ø Alpha Note
1 TALENCE GESTION 36,67% 4,63% 1,77%
2 FINANCIERE ARBEVEL 39,70% 3,14% 1,49%
3 LAZARD FRERES GESTION SAS 45,06% 2,54% 1,17%
4 COMGEST SA 49,01% 1,97% 0,97%
5 PALATINE ASSET MANAGEMENT 35,00% 2,36% 0,81%
6 CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT 29,14% 2,32% 0,67%
7 ODDO BHF ASSET MANAGEMENT 23,19% 3,30% 0,60%
8 BANQUE SAINT OLIVE 27,56% 2,29% 0,59%
9 DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION 55,32% 1,06% 0,59%
10 EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT SA 14,42% 4,38% 0,59%

Weitere Informationen: die vollständige Analyse und weitere Informationen zur Methodik der Alpha League Table 2024 (Dokument auf Englisch).

Trotz eines sehr anspruchsvollen Umfelds zeigt die Ausgabe 2024: Eine geschickte Aktienauswahl in Verbindung mit guter Kenntnis des eigenen Referenzmarktes begünstigt die Alpha-Generierung und die Beständigkeit der wiederkehrenden Performance.

Philippe Hellinger, Head Funds Data France, Financial Information, SIX

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