Alpha League Table 2022: wer sind die Alpha-Champions in Frankreich?

Heute publiziert SIX die Ergebnisse ihres diesjährigen Rankings der besten Asset Management Firmen in Frankreich. Die Basis des Rankings ist der sogenannte Alpha-Wert. Dies ist ein risikoadjustierter Leistungswert, der als Indikator aufzeigt, in welchem Mass die Leistung eines Fondmanagers diejenige des Gesamtmarkts übertrifft.

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Fachmedien-Mitteilung

SIX hat das Ranking «Alpha League Table EuroPerformance» vor 17 Jahren initiiert. Als Anbieterin von hochqualitativen Finanzdaten erkannte SIX bereits damals das Potenzial einer solchen Analyse im Markt und führte ein Ranking mit einer hochentwickelten Messmethode ein. Dieses ist im französischen Markt mittlerweile zu einem Benchmark geworden. In einer Zeit, in der sich passive Anlageformen steigender Beliebtheit erfreuen, ist es zunehmend wichtig, dass der Mehrwert von aktiven Anlageformen mit gründlichen und umfassenden Daten aufgezeigt wird.

Die Berechnung des Alpha-Werts erfordert eine präzise Ermittlung von Risikopositionen. Der Benchmark, der die vom Fondsmanager tatsächlich eingegangenen Risiken repräsentiert, wird durch eine Analyse der Fondserträge mittels einer Multi-Index-Regression auf Anlagestile bestimmt – mit der «Return Based Style Analysis»-Methode von Nobelpreisträger William Sharpe.

Die 2022 Ausgabe zeigt eine interessante Erholung aktiver Anlagestrategien, wobei alle Indikatoren nach oben tendieren. Trotz des Fortbestehens von COVID-19 und stark schwankender Märkte hat sich die Performance von Vermögensverwaltungsgesellschaften, Fonds und Alphas verbessert. Der Heimatmarkt, Europa im weiteren Sinne, dominiert weiterhin den Anteil der gewinnbringenden Fonds. Unter den 28 Institutionen, die eine Bewertung erhalten haben, sind folgende in den Top 10:

Rang VERWALTUNGSEINHEIT Häufigkeit Ø Alpha Note
1 MEESCHAERT AMILTON ASSET MANAGEMENT 47.22% 3.61% 1.73%
2 TOCQUEVILLE FINANCE SA 61.89% 2.58% 1.59%
3 COMGEST SA 62.31% 2.20% 1.37%
4 LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 55.94% 2.02% 1.15%
5 SMA GESTION 57.14% 1.71% 0.98%
6 GROUPE LA FRANCAISE 14.29% 6.71% 0.96%
7 LAZARD FRERES GESTION SAS 40.93% 1.98% 0.82%
8 OFI ASSET MANAGEMENT 41.36% 1.85% 0.76%
9 MANDARINE GESTION 35.19% 2.04% 0.72%
10 ODDO BHF ASSET MANAGEMENT 35.71% 1.84% 0.67%

Die vollständige Analyse und weitere Informationen zur Methodik sind hier verfügbar (Dokument auf Englisch).

Nach einem Jahr, das von Widerstandsfähigkeit und der Entwicklung nachhaltiger Anlagen geprägt war, beweist diese Ausgabe klar, dass ESG-Anlagen auch eine hervorragende Säule sind, auf die man sich verlassen kann, um positive Performance zu erzielen.

Philippe Hellinger, Head Funds Data France, Financial Information, SIX

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