SMI Risk Control, Hebelstrategien und Dividendenpunkte Indizes

SMI Risk Control, Hebelstrategien und Dividendenpunkte Indizes

Über die SMI Risk Control, Hebelstrategien und Dividendenpunkte Indizes

SIX bietet verschiedene erweiterte Strategieindizes an, darunter SMI Risk Control, Hebelstrategien und Dividendenpunkte Indizes. Diese Strategieindizes können zur Risikokontrolle (SMI Risk Control Indizes), zum Einsatz von Leverage oder Short Leverage (Hebelstrategien Indizes) und zum Verständnis und Management des Dividendenrisikos (Dividendenpunkte Indizes) verwendet werden.

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Die Swiss Market Index (SMI) Risk Control Indizes wenden ein Zielvolatilitätskonzept auf den SMI Total Return (TR) Index an. Während das Risikoprofil des SMI (TR) das unkontrollierte Ergebnis des bestehenden marktkapitalisierungsgewichteten Indexkonzepts ist, kontrolliert der Risk Control Index das Risiko, indem er eine Zielvolatilität von 5%, 10%, 15% und 20% anstrebt. Um das Risiko zu kontrollieren, wechselt der Index zwischen einer risikofreien Geldmarktanlage (gemessen über SARON) und einem risikoreichen Teil (gemessen durch den SMI (TR) Index).

  • Die SMI Risk Control Indizes werden jede Sekunde berechnet. Sie haben keine Indexüberprüfung, da sie keine Komponenten haben.
  • Die Indizes wurden am 1. Juni 2012 mit einem Basisdatum vom 16. Mai 2000 eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt wurden sie auf einen Basiswert von 1000 Punkten standardisiert.
  • Diese Indizes sind als Bruttorendite- und Exzess Rendite-Berechnungsarten verfügbar.

Die Hebelstrategien spiegeln die täglichen Renditen der zugrunde liegenden Indizes mit zusätzlicher Leverage wider. Bei zugrunde liegenden Aktien- oder Anleihenindizes werden die folgenden Arten von Indizes berechnet: Leverage (Hebelwirkung +2), Short (Hebelwirkung -1) und Short Leverage (Hebelwirkung -2).

Die Hebelstrategien werden in Echtzeit (tick-by-tick) berechnet. Sie haben keine Indexüberprüfung, da sie keine Komponenten haben.

Die Indizes wurden am 7. September 2009 mit einem Basisdatum vom 30. Dezember 1999 eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt wurden sie je nach Index auf unterschiedliche Basiswerte standardisiert

Die Dividendenpunkte Indizes sind ein Mass für die regelmässigen Barausschüttungen der Konstituenten eines zugrundeliegenden Basisindex wie dem Swiss Market Index (SMI), dem SMI Mid Index und dem Swiss Leader Index (SLI). Die Gesamtperformance eines Aktienindex lässt sich in die Performance der Aktienkurse der Konstituenten und die Performance der von diesen Aktien erhaltenen Barausschüttungen unterteilen.

Diese Indizes sind daher zusätzliche Indizes zu den etablierten Marktindikatoren SMI, SMIM und SLI. Futures auf die SMI Dividend Points (FSMD) werden über die Eurex gehandelt. 

Rechnerisch werden die Dividendenzahlungen für den SMI, SMIM und SLI in Index Dividendenpunkte umgerechnet und täglich nach Handelsschluss veröffentlicht

Die Dividendenpunkte Indizes werden am Ende des Tages berechnet. Sie haben keine Indexüberprüfung, da sie keine Komponenten haben.

Die Indizes wurden am 4. Mai 2009 mit einem Basisdatum vom 22. Dezember 2008 eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt wurden sie auf einen Basiswert von 0 Punkten standardisiert.

Performance

 
 
 
 
 
 

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