Über die SPI ESG Multi und Single Premia Indizes
Die SPI ESG Multi Premia Indexfamilie umfasst sieben SPI ESG Single Premia Indizes und einen SPI ESG Multi Premia Index.
Das Ziel der Indizes ist eine Diversifikation über mehrere Renditequellen. Sieben Single Premia Indizes werden auf der Basis des SPI ESG, dem nachhaltigen, breiten Benchmark für den Schweizer Aktienmarkt, berechnet. Jeder SPI ESG Single Premia Index besteht aus den 30 Titeln, welche entsprechend der definierten statistischen Faktoren die Renditequelle am besten abbilden. Die 30 Titel werden so gewichtet, dass jeder Titel in gleichem Masse zum Gesamtrisiko (Volatilität) des jeweiligen Index beiträgt.
Die sieben Renditequellen sind:
- Value (billige Aktien)
- Size (kleine Aktien)
- Momentum (systematische Trends)
- Residual Momentum (aktienspezifische Trends)
- Reversal (Trendumkehr)
- Low Risk (sichere Aktien)
- Quality (profitable Aktien)
Der SPI ESG Multi Premia Index kombiniert die sieben SPI ESG Single Premia Indizes. Diese werden im SPI ESG Multi Premia Index ebenfalls entsprechend einem ausgeglichenen Risikobeitrag (Tracking Error) gewichtet.
Der Index wird am Ende des Tages berechnet, und die Zusammensetzung des SPI ESG Multi Premia Index wird einmal pro Jahr im September überprüft. Der Index wurde am 29. März 2021 mit einem Basisdatum vom 1. Juli 2010 lanciert. Zu diesem Zeitpunkt wurde er auf einen Basiswert von 100 standardisiert.
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